2home 打造桃花源

標題: 台指選擇權策略進化版 [打印本頁]

作者: longstay 時間: 2017-11-17 08:33 標題: 台指選擇權策略進化版

本帖最後由 longstay 於 2017-11-20 08:42 編輯

指數選擇權是個很好的商品
也可以高報酬、低風險
可惜懂得欣賞的人，實在不多

大部分的人都知道資金控管
但真正去實踐的人，少之又少，
因為這是人性
再好的交易方法，沒有資金控管還是不能成為贏家的

策略以100萬為單位來操作
週選-----價平蝶式價差策略 +V策略+雙買策略 10組
次月---比例式價差策略(主力部隊) 5組
最遠月---雙賣策略最多各5口

價平蝶式價差策略 +V策略------這2個策略可擇一或同時操作(建倉後，放結算，不停損)

價平蝶式價差策略---價平雙賣再各買價外兩檔形成買權空頭價差與賣權多頭價差(盤整)

V策略----價平雙買再各賣價內一檔形成買權空頭價差與賣權多頭價差(突破)

雙買策略---雙買價外三檔，分批隨盤勢建倉，上漲建put，下跌建call，買方口數最好是蝶式的2倍，防止崩盤或大漲.
賣方有獲利時可大量建倉(5點以內)

比例式價差策略---適合在合約初期建立，離結算日40天以上
買一口約150點的Put及賣多口(6-10口,能cover就好)約20-35點的Put ，
行情上漲時，每百點可加賣Put一口(買方下一檔.積極可操作上一檔)，再賣出一口價外2-3檔call
行情下跌時，每百點可加賣call一口(買方上一檔)，當日大跌200-300點，可直接買一口價外一檔put
SP降到10點以下，原來賣方部位可全部平倉

雙賣策略---分批隨盤勢建倉最遠月50點左右，下跌建put，上漲建call，最多不超過5口

作者: 樂活族 時間: 2017-11-17 11:34

SC 或 SP 點數10點以下平倉獲利入袋
再 SC 或 SP 更遠月是移動風險

-------------------------------------
BC 或 BP 殘留點數不平倉是留下機會

總結變成部位如何控制才能本少獲利大且機會多並要排除崩盤噴出風險

結論
1: 50萬投入選擇權就等同500萬現金投入股市 450萬投入偏鄉農地
2: 耗久一點越滾就會越大

作者: longstay 時間: 2017-11-20 08:42

雙買策略---雙買價外三檔，分批隨盤勢建倉，上漲建put，下跌建call，買方口數最好是蝶式的2倍，防止崩盤或大漲.
賣方有獲利時可大量建倉(5點以內)

作者: longstay 時間: 2017-12-11 20:08

台股的走勢-緩漲急跌
週選-上漲約6成(本人回測過)
每周固定操作多頭價差
獲利及風險固定
就算當週大跌千點-風險跟跌50點一樣

上漲輔以再追加多頭價差及空頭價差
下跌輔以空頭價差
或者不動
長期穩賺的

作者: longstay 時間: 2017-12-25 15:50

本帖最後由 longstay 於 2017-12-25 15:54 編輯

10萬資金週選擇權 1點=50元
例: 106/12/20 大盤約10500 週選 10500put=55點 10450put=35點
Sp10500+bp10450各1口—收入權利金20點
以下指結算日的指數
上漲到10500以上.最多賺20點，
損益平衡點10480

10480以下才會虧錢.就算跌300點或上千點.放者不管.最大虧損就30點
我們還可以裸sell call或call空頭價差.損失一定在30點以下

ps每週輸贏在1%左右.比股票安全多了

歡迎光臨 2home 打造桃花源 (http://2home.com.tw/bbs/)