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樓主: 樂活族

定存利息--靠指數選擇權(賺超額利息+徵求程式) [複製鏈接]

pineman

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發表於 2013-1-4 22:33:20 |只看該作者.....

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本文章最後由 pineman 於 2013-1-4 22:39 編輯

我本月初買的翹翹板到現在還不敢拆 7700和7600的....只買翹翹板ㄡ...
沒拆單小賠收場....拆掉就賭很大的.....通常我們有遠月的單哦!...
...
我教大家賺利息沒教大家豪賭ㄡ....
...
只買翹翹板又敢拆掉就進入豪賭的界限了
樂活族發表於 2013-1-4 21:39

　　大大所謂的拆單是指將一組價差平倉，還是將單一有獲利的CALL, PUT 平倉（也就是把某一組買權價差組合或賣權價差組合給拆掉）?
　　我單純用想像的（沒實際下單或模擬回測），如果把超出價差範圍的已接近最大獲利的那組獲利的價差組合單平倉，再等指數回到價差範圍內，頂多是等不到指數回來，多損失獲利價差組單的一些殘餘的時間價值，好像也不算豪賭啊？還是我哪裏有盲點？

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發表於 2013-1-5 09:17:50 |只看該作者.....

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　　大大所謂的拆單是指將一組價差平倉，還是將單一有獲利的CALL, PUT 平倉（也就是把某一組買權價差組合或賣權價差組合給拆掉）?
　　我單純用想像的（沒實際下單或模擬回測），如果把超出價差範圍的已接近最大 ...
pineman 發表於 2013-1-4 22:33

買了翹翹板 (call+put同範圍價差)....沒動等於虧手序費+約3點
..
從您拆單那時開始...就是風險開始時
1:若您選擇平倉call多頭價差....那您就是希望大盤即刻轉跌...若猜中就賺很大若沒有就是穩輸的
2:若您選擇平倉put空頭價差....那您就是希望大盤即刻轉漲...若猜中就賺很大若沒有就是穩輸的
..
假設若投資 1萬猜對賺 7000千猜錯虧1500
以上應該就是賭了
....
我只為了賺利息幾%...幹麻多了風險
為何會這樣...因為您沒遠月利息單才會如此

樂活族

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pineman

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發表於 2013-1-5 10:59:54 |只看該作者.....

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瞭解您的意思了，雖然賺時賺多，但是一旦虧錢就虧損率較大，而且虧錢的機率又不低就可算是豪賭。

所以所謂的別人借Ｘ翹翹板我猜想是這樣，平常沒波動就擺到結算，手續費稅由Ｘ吸收，若有大波動，由Ｘ下指令拆單，然後其它加賣CALL/PUT 由Ｘ負責，若指數沒回到價差區間內，則由Ｘ補貼虧損，若有回到價差區間而獲利時，分Ｘ一半，是不是這樣？（為避免Ｙ管會找麻煩，以上Ｘ與Ｙ的意義由讀者自行認定，他人認定結果皆與pineman和樂活族無關）

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windnfy

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發表於 2013-1-5 11:06:59 |只看該作者.....

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一步一步來嘛！學會最重要的翹翹板再說，我是有本月的7000 和8200的sell單，不過沒做遠月的，因為要馬上全學會樂活大的招沒那麼容易。本月只想先了解翹翹板的風險（賺和賠各多少，幾點比較適合拆）要是像樂活大週結，我大概會忙的手忙腳亂的。

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樂活族

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發表於 2013-1-5 19:17:56 |只看該作者.....

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一步一步來嘛！學會最重要的翹翹板再說，我是有本月的7000 和8200的sell單，不過沒做遠月的，因為要馬上全學會樂活大的招沒那麼容易。本月只想先了解翹翹板的風險（賺和賠各多少，幾點比較適合拆）要是像樂活大週結 ...
windnfy 發表於 2013-1-5 11:06

1月 7000put 和8200 call 都只有 1.幾點為何要留倉..(除非您賣時就只有不到10點)

同時賣出超價外put 與call  就是想賺時間價值
通常每個月都會賺  ...(因為很難碰到超大波動)
雙向各1口 ...每月輕鬆賺1000
又想雙向各2口好了 ...每月輕鬆賺2000
...
1年後乾脆雙向各20口好了....躺者就可以賺2萬
...
當您碰到崩盤式殺盤+調高保證金+超大逆價差...
所以玩3年賺的 1次3天內全吐回去了..還要追繳利息
...
...
所以我發明了  遠月put+近月call且不對等比例如3口:1口
還是怕期貨漲跌停板....最後又發明了  蹺蹺板
還有1個強迫取分之近月轉遠月...遠月轉近月法 (這方面還沒和大家分享...因為大家還在學蹺蹺板)
偷偷告訴您  近月殘值剩1點不要留  轉遠月就好
(通常10點以下我都有可能轉遠月....如近月5點殘值20口=100點..我不會留倉  賣出遠月約200點1口就好....)
(強迫取分之近月轉遠月...遠月轉近月法...這也超有效的...白話一點就是賺了就跑..先跑先贏留倉都是風險...風險大的轉風險小的)
...
..
想學不用這麼麻煩...來樂活農場每天我都會操盤給您看
不過我很少盯盤...(除非想拆蹺蹺板)...我大部份在拔草
我們可以一邊拔草一邊教學....等您學會了..說不定農場的草也拔完了
(金管會人員來視察...說您們再幹麻?...我們在拔草啦!...超好笑的)
...

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pineman

樂活族

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樂活族

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56^#

發表於 2013-1-5 19:34:17 |只看該作者.....

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瞭解您的意思了，雖然賺時賺多，但是一旦虧錢就虧損率較大，而且虧錢的機率又不低就可算是豪賭。

所以所謂的別人借Ｘ翹翹板我猜想是這樣，平常沒波動就擺到結算，手續費稅由Ｘ吸收，若有大波動，由Ｘ下指令拆單， ...
pineman 發表於 2013-1-5 10:59

Ｘ+Y=Z(Z=金管會)

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windnfy

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發表於 2013-1-6 09:53:10 |只看該作者.....

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偶是月初時賣的,約10點左右,打算放到結算了. 之前就有看到你說的遠月put+近月call且不對等比例,但還真看不懂. 所以就先賣近月的遠call+put來當利息.遠月份的就還沒作,怕手忙腳亂.

(腳為什麼亂?.....又不用腳操作)

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pineman

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58^#

發表於 2013-1-6 10:20:02 |只看該作者.....

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怕手忙腳亂. (腳為什麼亂?.....又不用腳操作)
windnfy 發表於 2013-1-6 09:53

　　因為遇到大波動要處理時，人不在電腦旁邊，急忙跑到電腦前就需要用腳。腳可以亂但不可以麻，不然記者就會問你：阿伯！為什麼有賺不跑？

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windnfy

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發表於 2013-1-6 15:56:26 |只看該作者.....

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哇那嘸走，哇係腳用滑鼠用嘎抽筋，走嘸去啦！

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pineman

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60^#

發表於 2013-1-6 19:00:44 |只看該作者.....

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本文章最後由 pineman 於 2013-1-6 19:05 編輯

55# 樂活族

　　趁假期把樂活大先前的解說再複習了一遍，有幾個問題整理如下想請問樂活大。

　　為了不和基本的一口混淆，我把買一口賣一口形成的買權多頭價差（或賣權空頭價差）稱為一組，然後一組買權多頭價差和一組賣權空頭價差構成翹翹板稱為一套，這樣比較清楚。另外以下較大波動以大漲為例。

　　1. 初始建倉（以下以初始點位7500為例）時的翹翹板是否要到20套這麼多？樂活大前面說過，當大漲時拆掉一套翹翹板，不要多。我的疑問是如果是為了準備大盤回頭震盪到價差最低點之下，再多準備一組應該可以，假設因應n次來回大震盪，那就2n套就夠了，一般一個月內n大概不會差過３，也就是6套，似乎不用準備到20套這麼多。若是為了因應連續大漲，好像是在大漲（假設）至7700後建立此新價位上的翹翹板比較好用，因為若是又再上漲，可以賣有7600-7800這組賣權空頭價差保護下的新的7600裸賣賣權。如果用初始建倉7500點的翹翹板，不是新裸賣賣權為了賣較高一點價不受保護就是賣得太價外權利金少到可憐。

　　2. 各賣方部位一口保證金用多少？（牽涉到保證金的報酬率）是否應額外準備準備金用於波動後的新裸賣賣權？因為拆掉一套翹翹板，平倉其中的買權多頭價差，應該不足以做為新賣一口的保證金。若是需額外準備，是算在之前提到的總資金的10%內，還是從90%提出來應急？

　　3. 我比較不擔心暴跌而擔心暴漲，如果賣近月賣權的時候再在200點外買入買權做價差保險是否可以因此減少翹翹板的數量？（我可以接受賣出買權這部分是機率性的獲利，每賺幾次可能要賠一次，甚至翹翹板操作得當，只是少賺而不會賠。）

　　4. 基本的純利息報酬率（扣掉手續費和稅及建倉有點差的損失，不計波動後拆翹翹板操作得到的獲利）大約（不用精確）一年是多少%？

　　5. 金融海嘯的跌法跌穿最遠月最遠價外的情況會如何？有實際遇過嗎？我是可以接受一定口數內的最遠月最遠價外被跌穿當成進0050現貨的跌價損失，只是想瞭解萬一實際出現這種情況是否還能維持獲利？

　　問題有點多，懇請樂活大不厭其煩為有同樣疑惑的人解答。

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may2011

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