T50反1歷史新低

山林雅境

樂活族 發表於 2017-8-2 18:49
反1+SELL PUT 就是保命符

8000點被軋到10500

這樣反向ETF與SELL PUT的口數與單量如何對沖才能避險呢？

樂活族

山林雅境 發表於 2017-8-2 21:10
這樣反向ETF與SELL PUT的口數與單量如何對沖才能避險呢？

既然聊到 避險
那期貨就是為這設計的
然後又有了 選擇權...等等的衍生性避險工具
只是很多人拿來賭而已 (所以算錯用的工具)

滿反1就是看空 任何上漲都會有風險 就算1點也是風險
那風險又跟時間有關西

第一個問題是 若要規避掉所有風險?
我就會買空單又買多單
這樣漲任何點數就都沒風險 . 但也失去賺錢的機會

懂了以上 那要懂以下就會簡單多了
首先想避掉哪些風險?

有人看得出 我買反1(看空)+SELL PUT(看不跌) 避掉哪些風險嗎? (為了避險我又少了些什麼?)

山林雅境

樂活族 發表於 2017-8-3 17:53
既然聊到 避險
那期貨就是為這設計的
然後又有了 選擇權...等等的衍生性避險工具

期待懂的專家出來解說一下，最後幾張反一ETF配幾口的Sell PUT。會是有趣的組合

樂活族

山林雅境 發表於 2017-8-3 18:54
期待懂的專家出來解說一下，最後幾張反一ETF配幾口的Sell PUT。會是有趣的組合

1口 1點50元 100點就5000元

10500時反1 多少張? 漲100點會=5000元

10000點? 幾張?
9500點? 幾張?

假設4張漲100點剛好5000
但買4張配1口 買3張配1口 或 買5張配1口 不就是要避掉不一樣的險

(買進標的價值 VS 避險物投入價值)

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今天剛好發生 期貨漲跌1000點
若你買反1 會怕漲1000點
請問要避這種險你會要做怎樣的避險動作

假設我不怕漲300點 但怕漲1000點
哪我會 買反1+BUY CALL 價外300點

這樣有了了嗎?

你需要怎樣的保險 保險公司通常都有辦法賣給你
但成本要多少?  保險公司會去精算


大家買股票 穩贏的嗎?
若要買保險您自己會精算嗎?  怎樣花最少的錢買到最洽當的保險  讓我來告訴您

longstay

買反一不如去空一口期貨簡單
就sell put價內價平價外皆可(4口內)
再組 call多頭價差(4口)

山林雅境

反一算是有趣的商品，以2016/1月最高點21多跌至目前13多，跌了37%多。指數同期是漲了35%多。反一的手續費比正一多很多手續費。反一看資料應該是收1%的手續費。兩年恰好多了指數2%的手續費。10年就是10%手續費。長期而言指數是可能會以溫和的膨脹。以這個觀點看長期操作反一是處於不利的條件下。這個應該是ETF在操作簡介裡建議的――只適合短線的原因吧。
同一種指數長期溫和膨脹的觀點。Sell PUT長期是可以收到權利金利息。只是有到期因素而已。
在另外一個觀點反一頂多是到0而已，即使指數狂漲兩萬點，應該不會到負吧！可是指數頂多掉到三四千點，反一也不可能利潤無限。
Sell卻是利潤有限風險無限。
所以避來避去鎖住了很多機會，但是要去精算避險頭也蠻大的。

樂活族

反1又有新低了  大盤來到10555了

統計1下 庫存 成本108000 虧損6600
50反1*3
國泰加權反1 *4

要不要攤平 其實很簡單
虧的6000元 有沒有辦法 等SELL PUT平倉回沖虧損

8W2 . 8.9.10.12. 有到明年3月的約呢  自己適量就很安全啦

以上就是 就算看錯方相也沒造成重大虧損的方法之1(有很多方法 等待只是其中之1)
跟買現股 大跌後套牢 大家在等回漲一樣
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但要賺錢 我想找時間攤平反1+加碼SELL PUT+再加SELL CALL

pineman

台股飛越10545點 再創27年新高點

2017-08-07 10:00 中央社 記者田裕斌台北7日電

台股今天早盤僅花不到2分鐘，就衝破6月27日的前波高點10545.70點，盤中最高攻破10560點，再創1990年4月、27年來新高。

台股早盤依舊由權值股擔綱衝關任務，股王大立光、台積電、鴻海三大支柱穩步走揚，金融股富邦金、國泰金、第一金加入多頭行列；加上上週表現凸出的光學族群亞光、先進光、聯一光續飆，台股人氣增溫。

此外，庫克將為台積電30週年慶站台，也激勵蘋果概念股表現強勢，TPK-KY、可成也見到多頭買盤點火。

除了加權股價指數衝上27年以來新高外，櫃買指數在內資紛紛歸隊下，今天也跟上腳步，指數逼近前波高點140.80點，漲幅超過0.5%。

台股今天焦點股除了權值股、光學強勢上攻外，IC設計等半導體族群也群起上攻，指標股凌陽拉上漲停價16.75元，原相、尼克森、創意、譜瑞、矽力-KY漲勢凌厲，也是內資著墨較深的電子次族群。

根據台灣證券交易所統計，台股站上萬點最長停留時間是1990年創下的65個交易日，當時創下12682點台股天花板；今年自5月23日以來已經站上萬點第54個交易日，若漲勢持續，台股再創紀錄機會可期。

樂活族

證期權操作真好玩

反1套牢很久
這波(2-3天)下殺
反1少虧了點
加上時間點算一下
選擇權賣方 有賺一些
故可以 2個都平倉 (賣反1 平倉選擇權) 賺的比虧的多就好

這樣就算看錯方向 逮到機會趁積效為正 全跑了
10300 重新開始布局就好  要看多或看空呢?  Y栽

樂活族

反1又接近低點了  可以佈局的好機會點到了

買越多就SELL PUT
還沒買到就SELL CALL