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樓主: 樂活族

定存利息--靠指數選擇權(賺超額利息+徵求程式) [複製鏈接]

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發表於 2013-1-7 09:48:46 |只看該作者.....

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本文章最後由樂活族於 2013-1-7 09:53 編輯

偶是月初時賣的,約10點左右,打算放到結算了. 之前就有看到你說的遠月put+近月call且不對等比例,但還真看不懂. 所以就先賣近月的遠call+put來當利息.遠月份的就還沒作,怕手忙腳亂. (腳為什麼亂?.....又不用 ...
windnfy 發表於 2013-1-6 09:53

以下 pineman 問的
　5. 金融海嘯的跌法跌穿最遠月最遠價外的情況會如何？有實際遇過嗎？我是可以接受一定口數內的最遠月最遠價外被跌穿當成進0050現貨的跌價損失，只是想瞭解萬一實際出現這種情況是否還能維持獲利？

糟糕!...您月初時賣的10點左右..put與call 會讓您大賠..且連本帶利將3年賺的1次賠光
金融海嘯時 3天就超過1000點了....
不要說您可以停損出場...那天來到時...期指或許已經跌停板...外加調高保證金...逆價差快200點(每口多損失1萬)
停損的機會很小斷頭到不小

這時遠月還有反應機會(拆蹺蹺板)..雖然遠月風險也有也不小但.近月就沒救了

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發表於 2013-1-7 10:21:19 |只看該作者.....

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55# 樂活族

　　趁假期把樂活大先前的解說再複習了一遍，有幾個問題整理如下想請問樂活大。

　　為了不和基本的一口混淆，我把買一口賣一口形成的買權多頭價差（或賣權空頭價差）稱為一組，然後一組買權多頭 ...
pineman 發表於 2013-1-6 19:00

一下寫這麼多..有點像考試一樣....
我感覺您將蹺蹺板用途方向搞迷失了
賺定存原意是利用賣出遠近月超價外選擇權賺時間價差  利息就容易入袋
因股市千變萬化..怕有閃失不要為了賺利息而賠了本金
故蹺蹺板是要來避險的...防止波動過大....蹺蹺板越多當然  可防止波動越大

...
因波動大時..震蕩也大...拆蹺蹺板就是學問
怎樣拆蹺蹺板才叫避險....我看您所問的問題好像在抓震盪過程
...
拆1套拆蹺蹺板+外加1口反向價外單....(就像要抓震盪過程)
一:若您拆5套拆蹺蹺板+外加1口反向價平單...模擬看看
二:若您拆10套拆蹺蹺板+外加1口反向價平單+遠月價外單...模擬看看
...
希望您能很快的找到怎樣拆蹺蹺板能達到  可以穩定為目的

現在震盪有一些  我要顧自己的蹺蹺板...晚一點再聊

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發表於 2013-1-7 10:49:38 |只看該作者.....

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本文章最後由 pineman 於 2013-1-7 11:15 編輯

一下寫這麼多..有點像考試一樣....
我感覺您將蹺蹺板用途方向搞迷失了
賺定存原意是利用賣出遠近月超價外選擇權賺時間價差利息就容易入袋
因股市千變萬化..怕有閃失不要為了賺利息而賠了本金
故蹺蹺板 ...
樂活族發表於 2013-1-7 10:21

　　大大您先照顧自己的部位，等收盤而且拔完草有空閒有餘力時再來幫我解惑，我有的是等待時間。

　　其實我不是要賺震盪的錢，只是我住的所在地沒有期貨商分公司，透過證券商下單的單邊手續費不算便宜一口接近一點，我之前做Covered Call每月口數很少，營業員也賺不到什麼錢，所以不好意思再要求降手續費。目前我沒有好的軟體來模擬這種複雜部位變動的績效，昨天已經從期交所把2011年以來的台指選擇權盤後資料下逐月下載，等下午開始來寫個程式來處理試著回測看看。

　　為什麼我會問可否減少翹翹板套數？因為以我簡單估計一套翹翹板抱到結算，假設建倉點差就有3點，我的手續費一套(2組共4口)就要近4點，結算時稅加手續費大概又要2~3點，隨隨便便就快10點，如果建立20套，那光200點成本就先輸了。除非我跑一趟最近的期貨分公司去開戶，一套手續費可以再少3點，這樣20套可以降到140點。但還是不低，以您先前提的賣近月3口CALL每口約20左右（假設已扣除建倉及結算的手續費及稅），假設最遠月最價外每個月收約10點，假設無大震盪抱到次月結算可收入20x3+10=70點，一個月下來虧70點，我是不是哪裏搞錯了？

（顯然我腦裏一定卡了一點屎，阻礙了血液循環

）

　　我的疑惑總結起來應該只有一個問題：雖說樂活大認為不要一直想著用翹翹板來獲利，但是否翹翹板仍然應該以幾乎無可避免的震盪把自己的成本賺回來？

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發表於 2013-1-7 11:45:45 |只看該作者.....

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　我的疑惑總結起來應該只有一個問題：雖說樂活大認為不要一直想著用翹翹板來獲利，但是否翹翹板仍然應該以幾乎無可避免的震盪把自己的成本賺回來？ ...
pineman 發表於 2013-1-7 10:49

好加在...我文中有說明...手序費要1口30以下...
若您蹺蹺板多...自然量就大...營業員會對您好的...
...
..
以下這句話太重要了......一直想著用翹翹板來獲利......
1:利用蹺蹺板來避險...但不小心會獲大利
2:一直想著用蹺蹺板來獲利...想猜指數拆蹺蹺板來獲利

以上2者是不同的......我承認..我常不小心抓到震盪..但我不會為抓到震盪而拆蹺蹺板的

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發表於 2013-1-7 12:04:10 |只看該作者.....

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本文章最後由 pineman 於 2013-1-7 12:09 編輯

好加在...我文中有說明...手序費要1口30以下...
若您蹺蹺板多...自然量就大...營業員會對您好的...
...
樂活族發表於 2013-1-7 11:45

　　以每口0.5點（手續費加稅這樣算非常低了）來算，再假設翹翹板建倉無點差（極少數時間會有小賺1,2點不考慮），20套成本為 20x4x0.5(建倉)+20x4x0.5(結算) 也要80點，前一篇估的利息收70點應該也不夠用，所以「以避險心態建倉翹翹板，但是最少要把翹翹板成本拿回來，這樣才賺得到利息」，或者換句話說「因為一定有險，所以要建翹翹板避險，也因為一定有險，所以翹翹板成本應該幾乎一定拿得回來，這樣才賺得到利息」這樣的心態好像是OK的？

　　以我目前的手續費，用8套翹翹板應該成本差不多同上述估算數字80點，好像也可以開始小試一次。至少先有成交量才有資格再談降手續費。因為先前已經降過了，從2點降為不到1點。

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發表於 2013-1-7 12:57:28 |只看該作者.....

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...
等下午開始來寫個程式來處理試著回測看看。
...
pineman 發表於 2013-1-7 12:04

您會寫程式ㄡ....樂活族突發奇想(我也曾經是程式設計師)
可不可以幫我寫隻程式
(單戶所有月份未平倉之損益折曲線...所有月份分列上下並排如1w2-1月-2月-----9月)
( 若新倉建購損益折曲線變化)...這樣很容易看出風險所在
...
以前我的期貨商有這功能....沒人喜歡..所以沒有了
但我們剛好很需要...我幾乎每天手工畫損益折曲線好隔日方便參考並操盤
程式完成(不會很難)...您買蹺蹺板..我負責買賣風險部份沒多久您就會了
...
程式不能算我錢(算您投資的..我要原始碼)..獲利1人1半...虧損算我的....您穩不會虧的
手序費我幫您降至 30元1口

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發表於 2013-1-7 13:38:32 |只看該作者.....

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本文章最後由 pineman 於 2013-1-7 13:39 編輯

您會寫程式ㄡ....樂活族突發奇想(我也曾經是程式設計師)
可不可以幫我寫隻程式
(單戶所有月份未平倉之損益折曲線...所有月份分列上下並排如1w2-1月-2月-----9月)
( 若新倉建購損益折曲線變化)...這樣很容 ...
樂活族發表於 2013-1-7 12:57

　　我大概也是要寫類似未平倉部位日結損益曲線（即時因為沒有夠快的免費資料源，暫時先不考慮）的程式。
　　所以大大應該能體會為什麼我沒實際下單很難模擬了，光每天結算就要不少工夫（實際單可以把券商軟體每天收盤的未平倉損益抄進 excel 就好），要回測半年一年就要瘋了。

　　我的程式會放 google app engine（這樣我外出才能用平板或手機瀏覽啊），所以大大您有 source code 一般來講也沒用（而且裏面也會有一些不適合散佈的libraray，在前公司上班時寫的自用算模糊地帶，這個您同行應該懂），但是您熱心為我講解這麼多，我用人格保證，萬一（用萬一是因為我很懶，說不定寫一半就覺得這樣賺很累就放棄了

）我真的寫好了，一定免費讓您連線永久使用直到 google app engine 免費功能被 google 關閉為止。

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發表於 2013-1-7 14:59:38 |只看該作者.....

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樂活大大若要畫圖的,我倒有找到一個excel 不過只能設定12組.應該是夠用.

只是它不能分月份, 大概分二個檔比較快.

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發表於 2013-1-7 19:18:15 |只看該作者.....

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徵求程式--
分享到這裡---以下這樣說不定---很好
..
一:樂活族需要1支程式
簡單的javascript 或vbscript 網頁程式就好
利用陣列設定參數  各月份與近2週各序列履約價  庫存口數  該序列權利金總計
如
大盤指數=???
1w2 7850 put 賣出 1口25點 7650put 買進2口 3點*2 ....權利金總計=收入 19
1月  7800 call 買進2口  ....
2月 7200 put 賣出 2口 ...
3月 ...
6月
9月

利用網頁表格 table 直接顯示紅色獲利綠色虧損

很簡單的程式寫完您大概對風險有很大的認知
程式送給樂活族(產權我也擁有)....
樂活族教您我所會的一切...
...
...
該程式若您能開發的更進一步  需要向我取得產品通行碼
1隻程式有特定序號如 h120420...(個人身分證號碼) 產品通行碼=??????
運算後就可以自動畫風險折曲線圖了

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pineman

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發表於 2013-1-7 19:57:20 |只看該作者.....

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本文章最後由 pineman 於 2013-1-7 20:12 編輯

徵求程式--

簡單的javascript 或vbscript 網頁程式就好
利用陣列設定參數各月份與近2週各序列履約價庫存口數該序列權利金總計
如
大盤指數=???
1w2 7850 put 賣出 1口25點 7650put 買進2口 3點*2 ....權利金總計=收入 19
1月 7800 call 買進2口 ....
2月 7200 put 賣出 2口 ...
3月 ...
6月
9月
利用網頁表格 table 直接顯示紅色獲利綠色虧損

很簡單的程式寫完您大概對風險有很大的認知
程式送給樂活族(產權我也擁有)....
樂活族教您我所會的一切...
樂活族發表於 2013-1-7 19:18

　　您這個用表格的規格比較單純，也不會用到我那些不適合散佈的函式庫，我把這部分的 code 稍加修改成您的規格，這部分寫好會把 source code 給您，您可以自由運用。發展過程的細節（包括要測試看看是否合乎理想規格等）我到時候再私訊給您。

　　補問一個問題，我目前想像您所希望的系統是不需要資料庫伺服器的，否則就越搞越複雜，系統越搞越大就做不完很難收尾。但現在有個問題，要記住已輸入的部位和近90日的各合約收盤結算價，若不想手動改 source code，就需要一個陽春的網頁伺服器來設定cookie做為超迷你資料儲存（所以也不能存太多資料），我只擅長 php 和 Java 兩種。所以要先確定您是否需要網頁伺服器？

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