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網路上找到的blog, 理念就是跟隨,每天做一口多頭或空頭價差,或是蝴蝶. 但不是穩賺利息,和樂活大大不同,有興趣者請用短消息,以免偏了樂活大的主題.
以下為部分轉貼,若有侵權請告知
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變形蝴蝶機械操作策略實驗單(2012/12)修訂一版
設計原理
◎. 賺時間價值的錢,趨勢盤或盤整盤皆適合。
◎.分批布局,每天重複做同樣的動作。
◎.每天在現貨市場收盤後,期貨市場還有15分才收盤,以當時現貨收盤指數,做一組賣出價平call及put的組合單,並在其上下二個履約價處加買保險,預防大漲或大跌的噴出。
◎.賣出選擇權價平部位是因時間價值最多,期初時間價值最多。
◎.結算前一星期的星期三開始布倉,布倉三星期(or四星期),開始調倉或加碼及平倉。
操作條件
1.如何定義盤整盤:遇壓力線回檔,遇支撐線反轉(高不過前高,低不破前低)。
趨勢盤:高過前高低不破前低,低破前低高不過前高。
2.多空判別工具:日線的5ma/10ma/20ma/60ma
3.以選擇權賣方為主,用選擇權買方來避險(保護)
4 .隨著時間做動態調整履約價。
5.每組保證金為1萬。
6.保證金可使用80%~~100%(因無追繳保證金問題,還會收到一些權利金) 。
7.當權利金漲超過所收權利金一倍時,停損平倉。
8.因賣方有做保護,可留至結算日再平倉。
9.賣方權利金剩個位數時先平倉。
10.所收點數少於30不在布倉
11.當收盤加權在5ma、10ma、20ma之下,不布put多頭價差,只布call空頭價差。
12.當收盤加權在5ma、10ma、20ma、60ma、120ma之上,不布call空頭價差,只布put
多頭價差。
13.當多空方向趨勢出來,不再是盤整盤時,可只做單邊。
優點:
1.不用管大盤的走勢,每天跟著指數動態調整履約價,隨著結算日的接近,時間價值即
呈現,以台股一年有3/4的時間在盤整,這種策略的勝率頗高。
2.可以不需看盤,收盤前依加權指數做下單依據。
3.賣方價差策略保證金固定,無資金追繳問題。
缺點:
1.只適合盤整盤,不適合趨勢盤。
2.萬一碰到行情大漲、大跌時,當虧損的一邊權利金漲到一倍時,一定要嚴格執行停損, 一年當中總會有大波段行情,若不停損,仍然會造成巨額的虧損。 |
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