定存利息--靠指數選擇權(賺超額利息+徵求程式)

windnfy

這種遠近月的選擇選方式真的不太懂，能不能用例子來說。
1.賣出遠月最價外put 和 賣出近月價外call ，而這call要怎麼選，也是最價外？
2.買入近月的價平的call和put
那1 和2的比例如何呢？ 本月結算時一起結算遠月嗎？

山林雅境

謝謝山林大的指教
我已經沖浪沖過頭了....現在想回復平靜啦
如 果現在 賣出6月put 5600 45點 4口+ 當月call 1口
我還有90%資金存活存的話....我還真希望碰到崩跌

不過現在的賺定存操作模型已經跟漲跌沒有很大的關係了
大漲大跌影響很小的....蹺蹺板不要亂拆單就好樂活族 發表於 2012-11-9 19:07

前面我說的就是--------趨勢與盤整的應對.
兩方Call及PUT的同時賣方.就是認定箱型的範圍在時間內不會超過.事實上一年下來急速的漲或跌超過預期箱型總會有個一兩次以上.那時候的"錯誤方向"的賣方就會很慘.而"對方向"的賣方又是利潤有限.--------------這也就是選擇權賣方的惡夢.
很多人在剛開始做選擇權時,就是以買方一直作.認為風險有限機會無窮 結果是很快的虧空資本.我想您說的沖浪應該就是這種方式.
有的人渡過這關後.又發現作賣方的定存好處.結果還是碰到盤整與趨勢的互動問題.獲小利久久後又再受大傷害一次.
其實還有有其他操作手法.比如說一買一賣.或一賣一買.這裡頭還有更保本穫大益的沖浪手法.
終歸一句------趨勢與盤整要認清.
風險永遠會有.有嫌疑時就需暫停下來看看.

樂活族

這種遠近月的選擇選方式真的不太懂，能不能用例子來說。
1.賣出遠月最價外put 和 賣出近月價外call ，而這call要怎麼選，也是最價外？
2.買入近月的價平的call和put
那1 和2的比例如何呢？ 本月結算時一起結算遠 ...
windnfy 發表於 2012-11-11 19:47

1:賣出近月價外call ....約20點以內的就好 (這也是利息所以1點點就好...不要太冒險)
...
2買入近月的次月(現在11月就買12月) 價平的call和put ...當蹺蹺板用的
  不用考慮比例...如買進call價平100點價差92點 20口  買進put價平100點價差111點  20口
所以是 203點*20口    擺明了1口虧3點.....(這很好用的..不信您操作1次就知道)
大漲或大跌..嘗試賣出1口已經獲利的方法...(1口就好   如大跌時 put 111點平倉135點)
賣出後賣隨即再賣出 反方向價外部份 賣出 call 65點  剛好 20口putcall以經回收1口
等等 止跌就好...若跌越兇.. 蹺蹺板可拆多一點...剩至加賣出 最進月也就是前1月的價平call
若 put全部平倉....我都會希望反轉發生...或等待利息入袋即可
您只要記得  賣出獨立put 或call  口數不能過多(風險大...寧願換1口價平) (如10口15點put  換1口125put)
...
我玩蹺蹺板玩了好幾年...才抓到方式..(反正 9成放活存 1成放保証金.....很安全的啦)
您還不懂竅門...蹺蹺板不要亂拆就好 當遠月put口數超過10口..再設蹺蹺板機制防止崩盤或超漲
蹺蹺板是要買保險的...不是用來賭的...(十賭九輸)

本月結算..應該當月利息已經入袋  遠月put或許(還虧..再賣當月call 20點)(也賺 可再賣出1口put+再賣當月call 20點)
以上再把利息鎖住...一直轉下去就好(每月都會有利息...以後會每週都有利息)
遠月put 口數多且獲利超過 1/2 可以平倉 轉近月put (轉近月看似加大風險..其實是減少風險)

近月put 若有低於10點者  隨時平倉 轉遠月並加大點數  如(當月 put 5口 8點 =40點 平倉  再賣出最遠月2口 40點 =80點 )
...
越講越多...我自己都會花了...反正以下..
1:把風險放遠月..近月收利息
2:遠月有利息要強制收
3:開盤前都要有預掛平倉單.....通常開盤就是最高或最低價....提早收利息

windnfy

對不起 重來一次，因為前後文寫得不太一樣。

1.賣出近月（因為前面好像是寫遠月，上一篇寫近月）價外call或put  時間點在結算前2週 約20點的     當本月利息
2.買入遠月價平call和put   是防止大漲大跌

萬一發生大漲    1.的call 賠錢      2.的put賠錢   ，1.的put 和2.的call賺錢，但是總覺得賺的補不回賠的啊？雖然2.的還有時間可調整，還可利用波動來調整賺錢。

請教一下  2. 買入的 何時平倉呢？视動態狀況而定嗎？還是在結算時一起平
最後   “賣出獨立put 或call  口數不能過多”  所以 1. 中的不能賣太多 是嗎？

以上麻請開釋     努力學習中。 這陣子我都賭空頭，在73 74 布了空頭價差，但一漲上來還是會怕怕，一直想學這種利用月份差的方式，可是會的人很少，感謝樂活族的分享啊！

樂活族

對不起 重來一次，因為前後文寫得不太一樣。

1.賣出近月（因為前面好像是寫遠月，上一篇寫近月）價外call或put  時間點在結算前2週 約20點的     當本月利息
2.買入遠月價平call和put   是防止大漲大跌

萬 ...
windnfy 發表於 2012-11-12 15:54

剛開使我會如此....假如當月期初時...
1:賣出6月put 5600點 約3口  +賣出11月call  7800 1口......這樣您大概就知道了
  6月put 賺長期利息   11月call賺短期利息...

盤勢當然有可能大漲或大跌...所以有機會就先建立蹺蹺板部位  假如 12月 put call 100點價平價差各20口  

(我不知道會漲會跌...我也不看盤)...
大漲或大跌時我都要營業員打電話給我...那時就會看盤了(不是猜會漲或會跌...而是有額外利息可收嗎?)

windnfy

重點是你的  蹺蹺板機制  可以在大漲或大跌時發揮功效。看來我要好好學學。而你的遠月買入倉數要比近月的多，這樣對嗎？

準備來試試，好像有點複雜啊！不過謝謝提點。

您是準備用在週選擇權上，嗯！這樣確實賺得更快了。

樂活族

重點是你的  蹺蹺板機制  可以在大漲或大跌時發揮功效。看來我要好好學學。而你的遠月買入倉數要比近月的多，這樣對嗎？

準備來試試，好像有點複雜啊！不過謝謝提點。

您是準備用在週選擇權上，嗯！這樣確實賺 ...
windnfy 發表於 2012-11-12 19:44

買賣 兩字差很多內....樂活族大部份都是賣方
近月賺月息 幾口就好
遠月賺半年息 多一點才有用...

我搞了好多年...虧損了好多錢....你2-3天就懂...我真的要配服您了

準備來試試...試試前記得先把90%資金存起來哦!....不要變賭徒了

大地彩妝師

17# 樂活族


大大大不懂耶
小弟資質奴鈍
沒有數字講解
沒難進入狀況
誠心懇請賜教~

樂活族

17# 樂活族


大大大不懂耶
小弟資質奴鈍
沒有數字講解
沒難進入狀況
誠心懇請賜教~
大地彩妝師 發表於 2012-11-13 12:52

如果今日開始 大盤期貨指數約於7100點逆價差約30點...樂活族會如此
(11月快要結算剩沒幾個交易日  所以有點太接近了...有點像要考試一樣)
(以下手續費 稅 都沒算)

1:賣出6月put 5600履約價 50點3口=150點 所以就有7500利息(約7個月)
2:因為11月已經沒有20點稍價外的call履約價可賣出 所以  再賣出12月call 7500點 20點1口   所以就有1000利息(約40天)

100點間的蹺蹺板   12月買進 7100-7200 put空頭價差 call 多頭價差 各10口 都是51點買進(擺明了2點*10=虧20點)
200點間的蹺蹺板  ...
300點間的蹺蹺板 ...

再來就是...我們不看方向的啦...反正大部份是等待
1:等待狀況  小幅震蕩+大跌+緩跌+緩漲.....
2:唯二會緊張的只有跳空大漲了和連續跳空跌停了

如果真的碰到 跳空大漲
1:將遠月put 往近月擺就可
2:遠月put 往近月擺都沒用 再用蹺蹺板就好 有10口 看狀況慢慢用
...
大漲時蹺蹺板用法是
買進的蹺蹺板call 7100-7200 平倉1口 +加賣 7100put1口
...
以上通常可以忍受大盤上漲至 7550點 (賣出的7500call 轉為價內了)
...
一定有人會說那怎麼算賺定存呢?  漲到7700-7800---8200  不就要虧損了
那當然
您能忍受 300點 蹺蹺板買10口  您可以買進50口蹺蹺板試看看 您就知道能忍受更高指數上漲
...
...
各位想試試看的 記得
1:先把90%資金存活存
2:只為了賺利息...蹺蹺板不要亂拆啦
...
想玩又怕受傷害的...可以來樂活農場看我操作啦(這樣您就不會擔心了...有把握了再賺利息)
不過來樂活農場...大部份時間您會看到我在拔草  ...只有接到營業員電話時我才會打開電腦盯盤

以上純心得分享  來我這裡絕對不會大發財的啦...樂活一下又何妨...拔草不會有壓力的啦!

大地彩妝師

19# 樂活族
大大府上那裡呢？
有空一定過去拜師學藝^^