投資(投機)三兩事

樂活族

braytonhuang 發表於 2014-12-19 08:58
當大盤大漲時，

方法一：拆了多頭價差 + 反手SELL PUT 空頭價差價外那隻腳

就是沒人要幫我寫程式啊

我也付不起，，，應該要大型基金才有辦法
養ㄧ隻程式很貴的


我以前的職業就是程式設計師
因為怕猝死所以不幹了

longstay

山林雅境 發表於 2014-12-17 22:46
學生稍微舉手發問一下，賣出遠月遠價位各一口收57）點
近月多頭空頭價差各十口（35+63）等於要付出980點
...

是bc 8900才對，謝謝幫忙校正

還有我更改了翹翹板的啟動時機
原意是希望，大家先不要太早動它。

longstay

大地彩妝師 發表於 2014-12-18 22:19
嚕…
我可以舉手要求
重新從最簡單的術語說起嗎？

我已經把族長的文言文
儘量譯成白話文了

有任何疑問，請提出來，大家研究研究！

longstay

山林雅境 發表於 2014-12-19 09:49
這些價差組合單如果像常住兄寫得詳細，再配合前面說的線圖，是可以了解下單的因及果。
在何時（兩百或三百 ...

因為我們的目標，是遠月的勒式單（雙賣）

價差單的目的是保護雙賣
但是價差單為有限的獲利及損失
如果放任不管，會造成賣方的風險
獲利卻不會增加

拆單的用意是先獲利入袋
例如
跌了120點，隔天再漲60點
本來空頭價差跟sell call可以先平倉
再將buy call平倉，應該會賺一些
重新再操作翹翹板（往下移）

但現在完全不能動了

longstay

braytonhuang 發表於 2014-12-19 08:58
當大盤大漲時，

方法一：拆了多頭價差 + 反手SELL PUT 空頭價差價外那隻腳

翹翹板的理論值是損益為0
但實際上會落在正負5點內
所以ㄧ定要拆單，原因在上一篇（回覆山林大）
全拆完，還可以再順勢操作遠月賣方

山林雅境

longstay 發表於 2014-12-19 20:52
因為我們的目標，是遠月的勒式單（雙賣）

價差單的目的是保護雙賣

我再用12/12大大的下單拆解給大家參考:（單據不變以意義解釋）
近月都是12月所以
bp9000   sc9000.  代表著9000點以下極度看跌
bc8900.  sp8900.  代表著8900點以上極度看多
兩種組合在一起，超過9000點以上或是跌過8900以下，利潤與虧損中和後就不會增加了。於是利潤是產生在8900到9000點之間，這100點可能最多的利潤。再用十口來放大這個利潤。
這十口的微利放大來保護遠月遠價外的各一口的賣方。
這樣解釋對嗎？
只是感覺在拆單當時，感覺風險就已產生很大，好像遠遠超過了價差交易的微利。
如果先不考慮遠月遠價外那兩口賣方
這近月價差交易如何產生利潤？最大利潤是100點，成本是98點（先付出）還要付出一點多的手續費。微利是產生在哪裡？還是有些疑惑。還請多多指導一翻

山林雅境

如果價差交易不動到現在，報價如下:8900c是124（負2點）8900p是19（正六點）9000c是61（正11）9000p是54（負13點）
總合起來是多賺了兩點
所以手續費多寡很重要，而且價格要能成交不能退讓

山林雅境

山林雅境 發表於 2014-12-19 21:52
我再用12/12大大的下單拆解給大家參考:（單據不變以意義解釋）
近月都是12月所以
bp9000   sc9000.  代 ...

我以這三篇的導論之後感覺是這樣＿＿這組近月的價差交易（8900到9000）的理論差距是100點，實際成交的差距值是98點，，所以在幾天之後產生回復100點之後，所產生的2點利潤。
個人感覺拆單或是翹翹板之時，會有大大的風險或是利潤產生。
目前市面上應該是有這種價差交易的電腦交易程式。方式不難＿＿以12/12這種組合，但是機會應該是市場交易價差在往100偏離之時，就是下單的機會。12/12是98，如果市場交易產生出95，那麼利潤就有5點。再扣除手續費就有微利產生了。如果價差產生到105那麼平倉就有十點利潤。這例子理論值就是100。實際交易值與理論值偏離之時，正是價差交易的機會。
重要的是利用電腦的快速計算，以及所有四種單據要能以目標值同時成交。國外好像有各種的價差交易程式單，國內有無就不知了。因為要四個單都成交才算成交。
不曉得我這樣說是否正確？

braytonhuang

山林雅境 發表於 2014-12-20 00:20
我以這三篇的導論之後感覺是這樣＿＿這組近月的價差交易（8900到9000）的理論差距是100點，實際成交的差距 ...

價差交易同時成交又要有利潤是屬於無風險套利的範圍，因其無風險所以機會非常少
在法人憑借交易成本低及交易速度快的優勢下，只有在快市的情型下才偶有發生的機會。
這點散戶可說是完全沒機會。

所以樂活族長的期權定存是屬於有風險套利，那表示機會較多。希望有緣的人都可以學會了。

braytonhuang

樂活族 發表於 2014-12-19 17:11
就是沒人要幫我寫程式啊

我也付不起，，，應該要大型基金才有辦法

樂活族長的java script 損益圖有著落了嗎？
我剛剛好也是寫程式的，我也覺得再寫下去會猝死
我覺得java script 的好處是可以用很久，現在的
開發工具都是以 .net。可是每年改版，約十年作業系統
及程式均要翻新。如果有java script 版的就可以安穩的
一直定存下去。但目前券商提供的下單API均是以net
為主。程式交易也有套裝可用如multi*****，每月好像要1000元
但不知期權功能支援的如何。

選擇權交易成本20的應該不難找說。

總之我也要發奮圖強學翹翹板及java script。以上分享心得